Stefan Gaida

Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen

Die empirische Anwendung eines Modells von Longstaff und Schwartz auf risikobehaftete Finanztitel
Reihe: ifk edition
Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen
30,32 € *

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  • 978-3-8258-3385-2
  • 2
  • 1997
  • 336
  • gebunden
  • 30,90
Die ifk edition soll bankwissenschaftliche Forschungsergebnisse einer breiten Leserschaft... mehr
Klappentext
Die ifk edition soll bankwissenschaftliche Forschungsergebnisse einer breiten Leserschaft zugänglich machen. Die Beiträge zeichnen sich durch die wissenschaftliche Qualität ihrer theoretischen Analysen und durch Realitätsbezug aus. Das Buch beschäftigt sich mit der Anwendbarkeit von optionspreistheoretisch basierten Verfahren für die Berechnung von Kreditrisikokosten. Im Mittelpunkt steht ein Modell von Longstaff und Schwartz zur Ermittlung von Ausfallrisikoprämien. Mit Daten für festverzinsliche DM-Finanztitel erfolgt eine empirische Umsetzung.

Der Autor studierte von 1989 bis 1993 Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Betriebliche Finanzwirtschaft und Statistik an der Universtiät Münster. Von 1993 bis 1997 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kreditwesen. Nach erfolgter Promotion wechselte er in den Bereich Risikocontrolling eines deutschen Kreditinistituts
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